Analyste Principal, Risque Quantitatif - Toronto, Canada - CPP Investments

CPP Investments

Verified Company

Toronto, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

de l'entreprise
**Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale**

Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la plus rapide au monde. Riche d'un actif sous gestion dont la valeur dépasse les 500 milliards de dollars à l'heure actuelle, Investissements RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d'en assurer la viabilité à long terme. La caisse du RPC devrait atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2050. Investissements RPC investit dans toutes les grandes catégories d'actif, notamment des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Il a son siège social à Toronto et possède des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney.

RPC Investissements attire et choisit des personnes hautement qualifiées qui proviennent d'institutions de premier ordre de partout dans le monde. Joignez-vous à notre équipe et attendez-vous à:

- Travailler avec des collègues inspirants qui ont des parcours différents et avec des dirigeants faciles à aborder
- Évoluer dans un environnement de travail hautement dynamique et stimulant intellectuellement
- Voir votre rôle et vos responsabilités s'accroître rapidement
- Profiter d'occasions mondiales de perfectionnement professionnel
- Être inspiré au quotidien par la mission sociale essentielle et les principes inébranlables de RPC Investissements
- Un environnement de travail souple et hybride qui réunit la collaboration au bureau et le travail à distance
- Partager de solides valeurs d'intégrité, de collaboration et d'excellence du rendement

Si vous êtes animé par le rendement, reconnaissez l'importance d'une culture axée sur la collaboration et la collégialité et avez un sens de l'intégrité à toute épreuve, voici votre occasion d'entreprendre une carrière à RPC Investissements.

Description du poste

L'équipe Risque quantitatif au sein du groupe Risque de placement est responsable de la validation de modèles et du développement d'un cadre de gestion du risque cohérent et intégré pour identifier le risque de placement associé au marché public, à l'immobilier, aux actions de sociétés fermées et aux autres catégories d'actifs non traditionnelles.

Nous cherchons un **analyste principal** pour l'équipe Risque quantitatif au sein du service Risque de placements. Il s'agit d'une occasion exigeante et intéressante pour un spécialiste de l'analyse quantitative de premier ordre ou pour un professionnel de la gestion du risque en devenir. Cette personne travaillera avec une équipe de gestionnaires du risque de premier ordre afin de conduire d'importantes analyses des mesures du risque et des méthodes de gestion du risque existantes, et de développer de nouvelles solutions en matière de risque.

**Responsabilités du poste**:

- Mener des validations et des examens des modèles d'évaluation du prix et des modèles de risque pour les produits multiactifs
- Cerner les problèmes et les limites des modèles, fournir une évaluation des répercussions et des recommandations appropriées en matière de résolution ou de contrôle du risque
- Collaborer avec diverses parties prenantes pour évaluer le risque correspondant au modèle en fonction de l'utilisation commerciale, de la solidité du modèle, des données sous-jacentes et de la configuration du modèle dans divers systèmes
- Préparer les rapports de validation des modèles en y intégrant les constatations, les conclusions et l'utilisation recommandée du modèle.

**Qualifications**:

- Maîtrise ou doctorat dans un domaine lié à l'analyse quantitative (finance mathématique, mathématiques, statistiques ou physique) d'une université de premier rang
- Intérêt pour le domaine du risque quantitatif
- Solide compréhension de la théorie de la tarification des produits dérivés
- Expérience en programmation, p. ex. MATLAB, Python et VBA
- Grand souci du détail
- Capacité d'établir des priorités et de travailler sur plusieurs tâches à la fois, en respectant des échéances serrées
- Capacité de travailler de manière autonome ou en équipe
- Aptitude à communiquer des concepts mathématiques complexes dans un langage facile à comprendre.
- Excellente aptitude à communiquer verbalement et par écrit
- Connaissance des paramètres de risque ou de Murex, un atout
- Attestations professionnelles ou compétences dans le secteur (p. ex., CFA, FRM), un atout
- La connaissance d'un ou de plusieurs des types de produits et des techniques de modélisation suivants e