Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics - Toronto, ON, Canada - Canada Pension Plan Investment Board

Description

Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics
Riche d'un actif sous gestion dont la valeur dépasse les 500milliards de dollars à l'heure actuelle, InvestissementsRPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d'en assurer la viabilité à long terme. InvestissementsRPC investit dans toutes les grandes catégories d'actif, notamment des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Il a son siège social à Toronto et possède des bureaux à HongKong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à NewYork, à San Francisco, à SãoPaulo et à Sydney.
RPC Investissements attire et choisit des personnes hautement qualifiées qui proviennent d'institutions de premier ordre de partout dans le monde. Être inspiré au quotidien par la mission sociale essentielle et les principes inébranlables de RPC Investissements
Un environnement de travail souple et hybride qui réunit la collaboration au bureau et le travail à distance
Le candidat retenu appuiera le cadre d'évaluation indépendante et de gestion du risque du portefeuille des marchés publics d'InvestissementsRPC. En tant que membre du groupe Risque de placement, l'adjoint/directeur, Risque de placement aidera à assurer l'identification, l'évaluation et le suivi de tous les risques associés aux placements rattachés à notre stratégie d'actions de sociétés fermées et contribuera à nos processus de gestion et de surveillance du risque. Ce rôle comportera des responsabilités multidimensionnelles en matière d'évaluation et de gestion du risque associé aux placements sur les marchés publics d'InvestissementsRPC, en mettant l'accent sur les produits des marchés financiers couvrant les actions, les taux d'intérêt, les devises et les instruments de crédit, et comprend des produits dérivés linéaires et non linéaires. Contribuer à la préparation d'évaluations indépendantes du risque lié aux stratégies des marchés publics et fournir des analyses quantitatives et qualitatives uniques à l'entreprise et à la direction.
Le processus informera le gestionnaire de la cote utilisée pour la surveillance du risque. Supervision continue du programme des gestionnaires externes, y compris la prestation de conseils sur les changements au profil de risque sur une base quotidienne, mensuelle et trimestrielle. Dans le cadre de cette surveillance, le titulaire participera également à des mises à jour trimestrielles parallèlement aux activités.
Appuyer l'élaboration continue d'analyses au niveau du portefeuille, notamment l'identification et le suivi des principaux indicateurs de risque pour diverses stratégies de MFPF, en travaillant en collaboration avec le service Gestion du risque, de GFG et d'autres intervenants.
Surveiller le profil de risque au moyen d'une combinaison de mesures et de procédures de surveillance:
Diriger l'analyse des risques émergents et conseiller le groupe d'analyse quantitative sur les spécifications du modèle, le cas échéant.
Développer et surveiller les tests de résistance et des scénarios pertinents au profil de risque de MFPF et au niveau des services en tenant compte des événements économiques et géopolitiques.
Préparer une analyse détaillée des risques de marchés actuels et proposés, de titres de créance négociables et de liquidité au sein d'un portefeuille du service de placement à l'intention de la haute direction et des comités de placement pertinents.

Gestion externe du portefeuille, Diligence raisonnable des opérations et autres parties prenantes pour intégrer des placements dans de nouveaux gestionnaires de fonds de couverture externes et évaluer leur niveau de contrôle du risque de marché, de crédit et de liquidité par rapport au type de stratégies de placement utilisées.
Haute direction – Intégrer le risque de placement tôt dans le processus décisionnel en matière de placement et d'opérations, en cernant les préoccupations liées à la gestion du risque et en permettant une évaluation appropriée du risque. Présenter l'analyse du risque à la haute direction, aux groupes de travail et aux comités, répondre aux demandes de renseignements sur le risque.
Équipes de gestion du risque de base (analyse quantitative, risque de crédit, politique, évaluation du risque et production de rapports) concernant les enjeux de risque découlant des placements dans les MFPF (couvrant divers éléments comme le crédit des contreparties, la comptabilisation des opérations, l'approbation des modèles, l'inclusion du risque des MFPF dans les rapports des services).
Équipe Gestion de fonds globale pour l'élaboration et la mise en en œuvre des politiques de risque à l'appui de la stratégie de placement d'InvestissementsRPC, qu'il s'agisse de la sélection de solutions de remplacement stratégiques ou de l'examen des services.
Comités du service de placement, participation et contribution à la fois verbale et écrite dans la présentation des mises à jour du portefeuille, des nouvelles stratégies, des principaux risques, etc.
Expérience des marchés financiers, des stratégies de négociation, de l'analyse des opérations et des pratiques exemplaires en matière de gestion du risque pour repérer les lacunes et protéger les actifs du RPC contre le risque de perte indu.
Expertise technique et quantitative pour comprendre et analyser des stratégies de placement complexes et sophistiquées, remettre en question la thèse de placement et les hypothèses de risque/rendement et contribuer à des solutions qui atténuent les risques indésirables.
Chef de file pour l'analyse des risques existants et émergents au moyen d'une solide analyse quantitative. Collaboration étroite avec les équipes du service de placement et de modélisation des risques pour l'élaboration ou l'examen des méthodes statistiques existantes.
capacité de rédiger des documents concis et efficaces qui rapprochent concepts de risque et données fondamentales et d'expliquer clairement de vive voix les risques à la haute direction; volonté de rechercher diverses perspectives et de les intégrer à ses recommandations afin de mettre en œuvre et d'améliorer les processus de gestion du risque qui s'appliquent à son secteur de même qu'à l'ensemble de l'organisation.
Formation et expérience :
Diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en génie, en physique, en économie ou en mathématiques, de préférence. Le titre de CFA constituerait un atout, combiné à une expérience appréciable en gestion de placements au sein d'une institution financière.
Un minimum de cinq à dix ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine des placements sur les marchés publics, dans l'ensemble des fonds de couverture bancaires ou des caisses de retraite, que ce soit dans le domaine de la surveillance du risque ou de la gestion du risque de première ligne.
Capacité d'évaluer les contrôles internes et de repérer les lacunes en matière de risque opérationnel dans les activités de placement.
Habiletés interpersonnelles démontrées jumelées à la capacité de travailler efficacement avec la haute direction, les autres membres de l'équipe et des collègues à l'interne et à l'externe.
Notre engagement en matière d'inclusion et de diversité:
RPC Investissements n'accepte pas les curriculum vitæ acheminés par les agences de placement, les chasseurs de têtes ou les fournisseurs de services de recrutement avec lesquels il n'a pas conclu d'entente contractuelle formelle. Nos ententes de services de recrutement visent à répondre à des besoins précis et ne s'appliquent pas au présent avis ni aux offres d'emploi affichées sur le site Web.