Analyste, Construction de portefeuille et gestion du risque - Toronto, Canada - CPP Investments

Description

Nous sommes actuellement à la recherche d'un analyste qui se joindra à l'équipe Construction de portefeuille et gestion du risque du service Actions à gestion active au bureau de Toronto.

Actions à gestion active gère des portefeuilles de placement couvrant différentes régions du monde, y notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Notre philosophie consiste à produire un rendement corrigé du risque (alpha) en nous fondant sur une analyse fondamentale approfondie, associée à la construction quantitative du portefeuille et la gestion active du risque. Nos programmes de placement sont position acheteur et vendeur neutre par rapport au marché. Nous concevons des portefeuilles dans le but d'obtenir un rendement supérieur selon nos thèses de placement à long terme et nos perspectives différenciées de l'alpha, tout en couvrant le risque systématique non désiré.

Au sein d'Actions à gestion active, l'équipe Construction de portefeuille et gestion du risque est responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies quantitatives de positions vendeur et de couverture, de la construction de portefeuille et des activités d'optimisation du risque, dans toutes les régions. Nous surveillons les portefeuilles de superposition de couverture d'Actions à gestion active, ainsi que notre programme à bêta amélioré. De plus, l'équipe participe à la caractérisation de la stratégie, à la gestion du capital et des garanties, et interagit étroitement avec d'autres personnes à l'échelle de la caisse, en particulier Gestion de fonds globale (GFG) et le Bureau du chef des placements.

Relevant du directeur général , l'analyste jouera un rôle clé au sein de l'équipe Construction de portefeuille et gestion du risque, travaillant en étroite collaboration avec d'autres professionnels des placements au sein du service Actions à gestion active et de l'équipe Construction de portefeuille et gestion du risque. Vous veillerez à l'exactitude et à la pertinence des mesures liées au risque, au financement et aux facteurs de portefeuille. De plus, vous serez appelé à contribuer à des initiatives stratégiques qui ont une incidence sur la construction et la couverture de portefeuille, comme l'intégration de nouveaux portefeuilles, l'évaluation des risques macroéconomiques, l'évaluation de différents modèles et optimiseurs de risque, la composition du portefeuille et les stratégies personnalisées de couverture et de construction d'indices.

De plus, vous collaborerez avec plusieurs groupes à l'échelle de la caisse, notamment en coordination avec nos pupitres de négociation et de financement sur l'exécution des opérations et les coûts d'emprunt; avec Risque de placement sur la surveillance et l'évaluation du risque; avec GFG et le Bureau du chef des placements sur la caractérisation des portefeuilles d'Actions à gestion active; avec les solutions de plateforme pour le développement et la systématisation de nos outils; avec Suivi de marché pour la mesure et la production de rapports sur les profits et pertes.

Le candidat idéal sera reconnu pour sa diligence et la très grande qualité de son travail. En tant que communicateur efficace, vous établirez une relation de confiance avec des partenaires clés, notamment avec la haute direction d'Actions à gestion active. Vous êtes un excellent collaborateur et êtes considéré comme un membre indispensable de l'équipe. Vous êtes également passionné par les marchés boursiers, les tendances macroéconomiques et la gestion de portefeuille.

Construction, optimisation et gestion de portefeuilles de couverture factoriels

• Surveiller l'exposition et la décomposition du risque des portefeuilles d'Actions à gestion active; fournir des renseignements à valeur ajoutée sur les profils de risque/d'exposition des portefeuilles.
• Élaborer des propositions et des recommandations exhaustives à l'intention du directeur général et des chefs régionaux afin de rééquilibrer les portefeuilles de superposition de couverture (au besoin) dans le but de respecter les lignes directrices internes.
• Rester à l'affût des marchés boursiers et des tendances macroéconomiques afin de contextualiser la volatilité liée au marché et les répercussions à court et à long terme sur les portefeuilles.
• Effectuer des recherches et des analyses sur la construction et l'optimisation de portefeuilles de couverture en fonction de modèles multifactoriels.
• Élaborer un cadre autour de la sensibilité du portefeuille et de l'analyse des scénarios pour repérer, mesurer et gérer les risques potentiels « hors modèle ».
• Effectuer des recherches approfondies et intégrer des pratiques exemplaires dans l'évaluation des modèles de risque non traditionnels afin d'améliorer nos capacités de mesure et de gestion des facteurs de risque non traditionnels.
• Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les équipes de placement à l'analyse préalable aux opérations et à l'élaboration de stratégies de couverture personnalisées pour les placements à forte conviction/volume important.
• Contribuer à l'exposition du portefeuille aux actions à gestion active et à la caractérisation du risque, et fournir des mises à jour en temps opportun à la haute direction.
• Collaborer avec les négociateurs pour l'exécution des opérations sur actions à gestion active et fournir des analyses à valeur ajoutée sur l'évaluation de nos stratégies de négociation ainsi que sur l'optimisation potentielle des coûts d'emprunt.
• Interagir étroitement avec l'équipe des solutions de plateforme afin d'élaborer et d'améliorer des outils quantitatifs pour la surveillance de portefeuille et l'analyse avancée.
• Développer une expertise technique dans quelques portefeuilles et agir à titre de principal point de contact pour toute initiative de gestion de portefeuille, de construction de couvertures et d'optimisation du risque.
• S'associer aux courtiers et aux bureaux de courtage quantitatifs pour construire, analyser et gérer des indices personnalisés en tant que stratégies de couverture non traditionnelles.
• Collaborer avec des collègues au sein et hors du service Actions à gestion active sur des initiatives ponctuelles et stratégiques.

• Diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en commerce, en mathématiques, en génie, en économie, en finances ou dans une discipline connexe
• Plus de deux ans d'expérience de travail pertinente
• Expérience dans le domaine des fonds de couverture, de la gestion d'actifs ou dans un environnement semblable, un atout
• Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants, un atout : stratégies d'actions quantitatives, construction/gestion systématique de portefeuille et placements factoriels
• En voie d'obtenir un titre professionnel (CFA ou FRM), un atout
• Polyvalent et à l'aise avec la conceptualisation de problèmes et de solutions mathématiques complexes
• Expertise et expérience pratique des modèles factoriels (p. ex., Barra, Wolfe, Axioma), un atout
• Expérience avec les processus d'optimisation de portefeuille, les produits dérivés et l'évaluation du risque
• Compétences en programmation pour les activités de gestion quantitative de portefeuille (p. ex., Python), un atout
• Maîtrise des outils Microsoft Office (p. ex., Excel, PowerPoint) ainsi que de Bloomberg Terminal, Databricks, SQL, VBA
• Capacité éprouvée à travailler de manière autonome et à offrir un bon rendement au sein d'une équipe
• Aptitude à offrir un bon rendement dans un environnement dynamique et avec plusieurs projets et initiatives
• Capacité de faire preuve de beaucoup de minutie et de précision tout en respectant les échéances et en travaillant sous pression
• Motivation, souplesse et capacité d'adaptation.
• Passion pour les marchés boursiers, les placements et la gestion de portefeuille
• Solides compétences en communication orale et écrite
• Solides habiletés en relations interpersonnelles et en établissement de relations
• Capacité à incarner nos principes directeurs en matière d'intégrité, de collaboration et d'excellence du rendement.

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À RPC Investissements, nous tenons à promouvoir la diversité et un accès équitable aux occasions d'emploi fondé sur les capacités.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons seulement avec ceux et celles qui seront choisis pour la suite du processus d'embauche.

Notre engagement en matière d'inclusion et de diversité :

En plus de nous employer à bâtir une équipe comptant des talents variés, nous nous assurons d'offrir un milieu inclusif et accessible à tous. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement (par exemple, du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n'hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous pour y répondre.

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